秉持着“为客户提供最有价值的交易工具”的经营理念,积极探索与推进期货交易系统的改革创新。年初福星在线金融软件有限公司推出“福星在线高频交易系统”,这是福星在线公司继09年推出福星程序化之后的又一款力作。本系统是基于tick价格模式的高频交易工具,高频交易正受到广大机构投资者的关注,其代表者吉姆·西蒙斯2008年股市下行中将25亿美金收入囊中。高频做为量化投资的重要方法,也引起了广大国内外基金经理的广泛兴趣。据不完全统计,期货市场在多数亏损的情况下,高频交易基金经理几乎都实现了盈利。
一、高频交易特点
在由领先的对冲基金信息发布机构FINalteratves公布的技术与高频交易研究调查报告结果显示:2009年6月间,参与调查研究的201个资金管理人中,90%的受访者认为高频交易前景明朗,并认为市场需求用高速建仓与高速平仓增加流通性、增加账户资金周转率,减少账户隔夜仓的跳空风险。
和传统交易相比较:
高频交易能快速地重新分配或者周转交易资金。为了实现这种重新分配,即利用复杂的计算机算法来分析报价、捕捉行情中可能存在的持续时间从零点几秒到几小时之久的交易机会并立即执行交易。
二、适用人群
由于本软件大量的高速处理分笔数据,对专业性的操作要求极高,只适合专业的期货投资者。
三、福星在线高频(High Frequency Trading )系统原理
1、交易信号的产生
系统通过接收新数据并与数据库库内存储的值做对比,自动辨别当前交易价格与交易前设置价的关系,确定此笔交易的触发方向,即买方触发还是卖方触发,当前成交价与储存数值计算后,如果成交价超设置点,且为买方触发并满足初步信号条件则买入信号确认;如果成交价低于设置点,且为卖方触发并满足初步信号条件则卖出信号确认。
2、K线表现形式:如上图
以每单位成交价为一个K线,开盘时集合竞价成交价格为每日核算基价,当价格以此价格为基础连续上
涨或下跌时,图表上现实红绿K线。
3、开仓
以每天9:00开盘出现的第一根信号线开始为依据,若为红色,开多单,绿色开空单。(开仓价格以第二根柱子开盘价为准)
若今天开盘价为21820,价格接着出现21815,跌破开盘价,软件识别开始做空信号,以21815开仓做空。
4、盘中开平仓:
1)面板未设置:系统自动发出提示信号,根据信号提示即可自动交易。
2)手动止损止盈设置
3)如止盈跳设置为3时,成交价超3个价位时,止盈平仓、如止损跳设置为4时,当前成交价格朝相反方向运行4个价位时止损平仓,如当前价格一直在止盈止损价格区间,则该单继续持有;
7)
四、免费使用期货公司:
上海中期期货经纪有限公司、北京中期期货有限公司、瑞达期货股份有限公司、东兴期货有限公司。
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